การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ ประสิทธิภาพการบริหาร สินเชื่อ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างการ บริหารความเสี่ยงสินเชื่อด้านนโยบายและหลักประกัน และด้านกระบวนการได้แก่การจัดชั้นลูกหนี้ การ วิเคราะห์สินเชื่อ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การสอบทานสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ กับ ประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้การ วิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อหรือผู้ปฏิบัติงานด้าน สินเชื่อ 125 คน ผู้บริหารหรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ 3 คนและลูกค้าด้านสินเชื่อของธนาคาร 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคาร โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคารโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก การบริหารความเสี่ยง สินเชื่อด้านนโยบายสินเชื่อและหลักประกันมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กับการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของธนาคารและพบว่าการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของ ธนาคาร นอกจากนี้ยังพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าธนาคารควรมีการตรวจเอกสารการขอสินเชื่ออย่าง ละเอียดให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร มีการติดตามการชำระหนี้ในให้อยู่ในกำหนดเวลา ควรมี การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ และปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลของธนาคารแห่ง ประเทศไทยเพื่อลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สำหรับผู้บริหารมีความเห็นว่า การควบคุมการ บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อประกอบด้วยการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันหรือ หลักประกันมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถบังคับชำระหนี้ได้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา สินเชื่อ มีหน่วยงานกลุ่มงานกำกับดูแลสินเชื่อแต่ละประเภทและมีการติดตามหนี้ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ภายในกำหนด การบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพของธนาคาร ได้แก่ มีการกำหนดแนวทางการ บริหารสินเชื่อไว้ชัดเจน มีการควบคุม ตรวจสอบ ตรวจทาน กำหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงและ ปรับปรุงอย่างสม่ำ เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ นอกจากนี้ ธนาคารควร มีหน่วยงานย่อยเพื่อควบคุมสินเชื่อแต่ละประเภท มีการกำหนดนโยบาย ตั้งแต่การพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อจนถึงการประเมินและติดตามสินเชื่อ